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2020.01.17—ETF期权复盘

2020-01-24 07:16:02 期权 指数 上证

周五上证50指数早盘高开后震荡下行,随后急速拉升,继续震荡下行,午后指数一度翻绿,盘中继续窄幅震荡,尾盘指数略有收高,截至收盘上证50指数收涨0.33%,技术上来看,指数高位震荡下行,收十字星,成交量下滑,持仓量微跌。



沪深300指数早盘高开震荡回落,随后快速拉升,午后指数继续震荡下行翻绿,尾盘指数略有收高,指数收涨0.14%,技术面上来看,跌破10日均线,成交量持平,持仓量微增。


标的成分股分析

上证50成分股以券商电子电器、医药,领涨。以有色、保险,食品领跌。

沪深300成分股以文化,券商领涨,以医药,电气领跌。

期权成交量分析

上证50ETF期权总成交641亿元,权利金交易8亿元。低于平均水平。


沪深300ETF期权总成交449亿元,权利金交易5亿元,属于平均水平。

波动率分析

上证50ETF历史波动率与昨日持平至10.97,隐含波动率下跌。

上证300 ETF历史波动率微跌至11.98,隐含波动率下跌。

深证300 ETF历史波动率微跌至11.64,隐含波动率下跌。


策略回顾

如买入50 ETF购一月3100合约冲高卖出,最高盈利30%。如买入50 ETF沽一月3100合约,冲高卖出盈利60%。

如买入300 ETF购一月4100合约冲高卖出,盈利30%。如买入300 ETF沽一月4100合约冲高卖出盈力40%。

综述

今日交易比较平淡,无特别需要点评之处,现在成交量现货和期权都在微微的下降,而且隐含波动率和历史波动率也都在下降,这说明投资者对整体交投不管是现货还是期权都不是很活跃。还是要关注下周,期待下周买入认购红包行情的到来。


风险提示:本文内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎

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