导读
百福临门常有余，祥云瑞气聚鼠年！兴业金工团队祝大家新春快乐！回顾2019年的工作，我们一直不忘初心，秉持研究的实用性和前瞻性，在金融工程和产品研究的道路上砥砺前行，无论是在因子选股、系统化资产配置还是在基金研究等方向上都推陈出新，亦收获颇丰，同时获得了广大机构投资者的认可和鼓励。在此我们将2019年以来的专题研究成果进行了梳理和分类，供大家参考。本篇是专题报告集锦之一：因子选股系列报告。
因子选股系列报告
2019年以来我们继续围绕新数据以及机器学习在量化选股中的应用展开，陆续挖掘了基于专利的科技动量因子、基于改进Adaboost的E-NELS因子、基于Filter&Wrapper因子筛选体系构建的A-DLS因子，并基于各因子构建增强和主动量化选股策略，策略表现抢眼！同时我们还在春节效应、因子轮动等领域做了深入的探索与研究。
相
关
报
告
因子轮动研究系列之二：“天花板”视角下的因子择时有效性探究
因子轮动研究系列之一：基于机器学习方法的A股市值风格轮动研究
量化视角下的春节效应
当线性模型遇见机器学习
基于专利分类的科技动量因子研究
基于集成学习算法的量化选股模型研究
量化视角观科创
感谢大家的阅读，未来兴业金工团队定会再接再厉，为您呈现更多优质的研究！
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